Software
Ferramenta de Modelagem de Cenários de Investimentos (FeMCI)
Decisões de investimento precisam de embasamento técnico.
O que a FeMCI é
Um software desenvolvido sob medida para gestores públicos realizarem simulações rigorosas de carteiras, visualizarem projeções gráficas detalhadas e gerarem relatórios interativos para embasar as políticas públicas.
O que a FeMCI NÃO é
Não é um sistema de recomendação automatizada ou de trading algorítmico, não funciona como plataforma de monitoramento de ativos em tempo real e de forma alguma substitui as consultorias financeiras formais de mercado.
O Que a FeMCI Faz? · Ferramentas analíticas avançadas desenhadas para otimizar as decisões de alocação de recursos públicos.
Simulação de Carteiras
Simule a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, ajustando pesos e visualizando o comportamento histórico simulado.
Análise de Risco vs Retorno
Monitore métricas de volatilidade, valor em risco (VaR) e drawdowns esperados sob diversas condições de alocação de ativos.
Testes de Estresse
Submeta seu portfólio a cenários macroeconômicos adversos históricos ou teóricos e avalie a resiliência das reservas do fundo.
Projeção de Fluxo de Caixa
Planeje as entradas e saídas de capital de médio e longo prazo com modelos estocásticos integrados.
Comparação de Custos
Analise o impacto real de taxas de administração e custos operacionais na rentabilidade acumulada de longo prazo.
Integração Automatizada
Importação e atualização contínua de bases de dados históricas do mercado financeiro brasileiro de forma transparente.
Funcionalidades Adaptáveis do Sistema
Planejamento Financeiro com Maior Autonomia para Gestores Públicos
A FeMCI democratiza ferramentas que antes eram restritas a poucas instituições financeiras privadas. Ao dar acesso a modelos estatísticos e simulações rigorosas, os gestores públicos conquistam maior capacidade técnica para negociar termos com o mercado, auditar propostas comerciais de terceiros e planejar o futuro das próximas gerações com muito mais firmeza técnica.
Desenvolvida por Especialistas Nacionais e Internacionais
A Ferramenta de Modelagem de Cenários de Investimentos (FeMCI) foi desenvolvida ao longo de dois anos através da colaboração entre equipes do Jain Family Institute, da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Utah (EUA), em contínuo diálogo com o Fundo de Equalização da Receita de Niterói (RJ).
Tecnologia Desenvolvida para o Setor Público
A FeMCI utiliza modelos quantitativos amplamente empregados pela indústria financeira internacional. Entre eles, destaca-se o modelo GARCH, referência mundial para estimativa da volatilidade de ativos financeiros. A ferramenta é desenvolvida em Python e JavaScript, permitindo evolução contínua, adaptação a novos cenários e integração de diferentes bases de dados. A FeMCI não substitui consultores ou gestores de investimentos - seu objetivo é oferecer aos governos uma capacidade própria de análise técnica, permitindo que gestores públicos avaliem propostas apresentadas por instituições financeiras com maior conhecimento, independência e transparência.
Quer saber mais sobre o funcionamento da FeMCI?
Nossa equipe de desenvolvimento está à disposição para apresentações institucionais detalhadas e sanar dúvidas técnicas de integração.
comunicacao@fundos-soberanos.org.br